Сравнение PGJ с DRGN
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 9.81%.
PGJ
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -17.93%
- 1 год
- -11.01%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -14.36%
- 10 лет*
- -0.11%
DRGN
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -14.66% | -1.59% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 9.81% | 26.41% |
Correlation
The correlation between PGJ and DRGN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. DRGN — Ранг доходности на риск
PGJ
DRGN
Сравнение PGJ c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.27 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и DRGN
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -20.86% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.46% | -12.43% | -55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -7.95% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 35.12% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 35.12% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 35.12% | +1.59% |
Сравнение комиссий PGJ и DRGN
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и DRGN
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DRGN в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.11% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.71% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and DRGN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.11% for DRGN.
PGJ is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. PGJ tracks Halter USX China Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор