Сравнение PGJ с DRGN
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, PGJ returned -16.64% vs 34.57% for DRGN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 1.19% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
Correlation
The correlation between PGJ and DRGN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between PGJ and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. DRGN — Ранг доходности на риск
PGJ
DRGN
Сравнение PGJ c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.66 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.44 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и DRGN
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -20.86% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -20.86% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -14.65% | -53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -8.19% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 10.08% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и DRGN
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 13.65% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 25.62% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 36.15% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 36.02% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 36.02% | +0.71% |
Сравнение комиссий PGJ и DRGN
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и DRGN
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DRGN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and DRGN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -16.64% for PGJ. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.14% for DRGN.
PGJ tracks Halter USX China Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор