Сравнение PGJ с DBE
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 0.21% против 11.58% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам PGJ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -11.48% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PGJ and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between PGJ and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. DBE — Ранг доходности на риск
PGJ
DBE
Сравнение PGJ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.67 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.08 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.33 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.65 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и DBE
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -86.69% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -14.41% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -23.89% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | -38.74% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -60.84% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | -32.03% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -57.30% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 7.37% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и DBE
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 13.05% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 30.97% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 35.07% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 29.41% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 28.34% | +8.35% |
Сравнение комиссий PGJ и DBE
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и DBE
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.16% for DBE.
PGJ is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. PGJ tracks Halter USX China Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор