PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 0.21% против 13.13% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PGJ and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between PGJ and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

PGJ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.15

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.65

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.99

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

9.39

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.15

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.14

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PGJ и BNO

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-87.06%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-17.87%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-23.75%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-33.70%

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-75.18%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-12.72%

-53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-40.16%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

9.48%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и BNO

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

14.12%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

36.21%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

41.56%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

35.40%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

36.69%

0.00%

Сравнение комиссий PGJ и BNO

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и BNO

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for BNO.

PGJ is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. PGJ tracks Halter USX China Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор