Сравнение PGJ с BITI
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PGJ returned -1.10%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -9.08% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PGJ and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between PGJ and BITI shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. BITI — Ранг доходности на риск
PGJ
BITI
Сравнение PGJ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.57 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.36 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и BITI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -92.16% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -25.28% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -84.63% | +49.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -86.38% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -68.42% | +36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 10.18% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и BITI
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 10.69% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 34.09% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 44.07% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 52.21% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 52.21% | -15.48% |
Сравнение комиссий PGJ и BITI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и BITI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, PGJ leads with -1.10% vs -31.71% for BITI. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PGJ has performed better with a -1.10% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 3.16% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. PGJ tracks Halter USX China Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор