PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 1.82%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%25.48%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between PGIIX and VTWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between PGIIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

PGIIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.38

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.27

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.05

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

13.64

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.38

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и VTWAX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-34.20%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-9.64%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-16.43%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-26.40%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-0.76%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.30%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

2.15%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и VTWAX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.64%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.84%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.39%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

15.72%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.20%

+1.05%

Сравнение комиссий PGIIX и VTWAX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и VTWAX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and VTWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (4.24%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор