Сравнение PGIIX с POLIX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.58%/yr vs 12.52%/yr for POLIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.52% соответственно.
PGIIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 10.58%
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам PGIIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -4.27% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Correlation
The correlation between PGIIX and POLIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between PGIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
PGIIX
POLIX
Сравнение PGIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGIIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.00 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.00 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и POLIX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -42.84% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -23.94% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -23.94% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -42.84% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -42.84% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -9.04% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.08% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 9.56% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и POLIX
Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 3.88%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.44% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 13.10% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.76% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.96% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.89% | -2.64% |
Сравнение комиссий PGIIX и POLIX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и POLIX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что меньше доходности POLIX в 38.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.58% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PGIIX and POLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POLIX has higher volatility (4.44%) compared to PGIIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POLIX's -42.84%.
POLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор