PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с POLIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.56%/yr vs 12.11%/yr for POLIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.11% соответственно.

PGIIX

1 день
-1.73%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-6.24%
3 года*
6.19%
5 лет*
0.84%
10 лет*
10.56%

POLIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-8.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
0.85%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и POLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-8.28%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
POLIX
Polen Growth Fund		-12.42%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%

Correlation

The correlation between PGIIX and POLIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between PGIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM

Доходность на риск

PGIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.49

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.84

+0.18

PGIIX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLIX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POLIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-16.21%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.10%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

10.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POLIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 6.18%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.59%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

13.97%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.39%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

23.06%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

21.95%

-2.64%

Сравнение комиссий PGIIX и POLIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POLIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.57%, что меньше доходности POLIX в 41.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.57%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POLIX
Polen Growth Fund		41.51%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PGIIX and POLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POLIX has higher volatility (6.59%) compared to PGIIX (6.18%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POLIX's -42.84%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор