PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGIIX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.52% соответственно.


PGIIX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.30%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-4.40%
1 год
-3.39%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.41%
10 лет*
10.58%

POLIX

1 день
-1.59%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.39%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и POLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund
-4.27%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
POLIX
Polen Growth Fund
-4.92%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%

Correlation

The correlation between PGIIX and POLIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.95

The correlation between PGIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Global Growth Fund

Polen Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGIIXPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.00

-0.35

PGIIX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа POLIX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGIIXPOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POLIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POLIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGIIXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-9.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.08%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

9.56%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POLIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 3.88%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGIIXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.44%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.10%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.76%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.96%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.89%

-2.64%

Сравнение комиссий PGIIX и POLIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POLIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что меньше доходности POLIX в 38.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund
22.58%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POLIX
Polen Growth Fund
38.24%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, PGIIX and POLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POLIX has higher volatility (4.44%) compared to PGIIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POLIX's -42.84%.

POLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор