PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGIIX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с POLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.37%/yr vs 11.79%/yr for POLIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.79% соответственно.

PGIIX

1 день
1.10%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-4.62%
С начала года
-5.17%
1 год
-5.50%
3 года*
5.81%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.37%

POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и POLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.17%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
POLIX
Polen Growth Fund		-10.18%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%

Correlation

The correlation between PGIIX and POLIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between PGIIX and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIXPGIIX с POIIXPGIIX с DDJIXPGIIX с VUSA.L
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM

Доходность на риск

PGIIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.49

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.55

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.35

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.78

+0.28

PGIIX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POLIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-23.94%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-42.84%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-14.07%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.14%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

10.77%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POLIX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Growth Fund (POLIX) имеют волатильность 4.81% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.99%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

17.40%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

23.08%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.90%

-2.63%

Сравнение комиссий PGIIX и POLIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POLIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, что меньше доходности POLIX в 40.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.80%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POLIX
Polen Growth Fund		40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PGIIX and POLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POLIX has higher volatility (4.89%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POLIX's -42.84%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор