Сравнение PGIIX с MVGIX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.40%/yr vs 9.35%/yr for MVGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции PGIIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.35% соответственно.
PGIIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 10.40%
MVGIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам PGIIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -9.63% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.37% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between PGIIX and MVGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PGIIX and MVGIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PGIIX
MVGIX
Сравнение PGIIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGIIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.06 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.30 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и MVGIX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -30.19% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -8.65% | -13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -8.70% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -18.01% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -30.19% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -4.89% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.91% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 2.78% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и MVGIX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.07% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 6.32% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 8.18% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 10.53% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.36% | +6.92% |
Сравнение комиссий PGIIX и MVGIX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и MVGIX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности MVGIX в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.69% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | 23.92% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and MVGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGIIX has higher volatility (6.40%) compared to MVGIX (2.07%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор