PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGIIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-15.16%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PGIIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.74% соответственно.

PGIIX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-8.90%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
9.14%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий PGIIX и GAOAX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
PGIIX
Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.86

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.24

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.10

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

4.47

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.86

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между PGIIX и GAOAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и GAOAX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		25.48%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и GAOAX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGIIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-29.02%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-8.95%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.02%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-29.02%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-7.61%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.01%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.20%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и GAOAX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGIIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.98%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.55%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

11.53%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

11.03%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

10.81%

+8.36%