PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и LDRH


Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.


PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

LDRH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Сравнение комиссий PGHY и LDRH

И PGHY, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

PGHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGHYLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.62

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.38

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

14.58

-7.93

PGHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.63

-1.04

Корреляция

Корреляция между PGHY и LDRH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и LDRH

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности LDRH в 7.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
7.05%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и LDRH

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и LDRH.


Загрузка...

Показатели просадок


PGHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-3.17%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.07%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.23%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.25%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и LDRH

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.03%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.89%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

3.61%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.61%

+3.42%