Сравнение PGHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
PGHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | -0.90% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.75% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
LDRH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и LDRH
И PGHY, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
PGHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
PGHY
LDRH
Сравнение PGHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.71 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.38 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 14.58 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.63 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и LDRH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и LDRH
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности LDRH в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.05% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и LDRH
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -3.17% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.07% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.23% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.25% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и LDRH
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.34% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.03% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 3.89% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.61% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.61% | +3.42% |