PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с AGGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.29%/yr vs 1.69%/yr for AGGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for AGGY.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции AGGY по среднегодовой доходности: 4.29% против 1.69% соответственно.

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%

AGGY

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.16%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и AGGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.13%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%

Correlation

The correlation between PGHY and AGGY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.20

The correlation between PGHY and AGGY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQAGGY с SPYI

Доходность на риск

PGHY vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYAGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.82

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.84

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.38

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PGHY и AGGY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и AGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-20.98%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.81%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-5.40%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-20.60%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-20.98%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.61%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.02%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и AGGY

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.08%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.21%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

6.07%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

5.49%

+1.56%

Сравнение комиссий PGHY и AGGY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и AGGY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности AGGY в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.50%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and AGGY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.99%) compared to AGGY (1.40%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs AGGY's -20.98%.

On 10-year performance, PGHY leads with 4.29% vs 1.69% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGGY has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.29% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.50% for AGGY.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while AGGY is Intermediate Core Bond. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while AGGY tracks Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.12% for AGGY.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и AGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор