PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с AGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).

PGHY и AGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и AGGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции AGGY по среднегодовой доходности: 4.47% против 1.82% соответственно.

PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с HYEMPGHY с HYDBPGHY с EMHYPGHY с BSJO
Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPYAGGY с SPYI

Сравнение комиссий PGHY и AGGY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

PGHY vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYAGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

4.80

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между PGHY и AGGY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и AGGY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности AGGY в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и AGGY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и AGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-20.98%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-2.81%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-20.60%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-20.98%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.96%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.07%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и AGGY

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.85%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

5.09%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.05%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.48%

+1.55%