PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с AGGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и AGGY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PGHY и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.88%
17.94%
PGHY
AGGY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGHY:

1.39

AGGY:

1.13

Коэф-т Сортино

PGHY:

2.01

AGGY:

1.63

Коэф-т Омега

PGHY:

1.29

AGGY:

1.21

Коэф-т Кальмара

PGHY:

1.69

AGGY:

0.48

Коэф-т Мартина

PGHY:

9.32

AGGY:

3.32

Индекс Язвы

PGHY:

0.91%

AGGY:

2.01%

Дневная вол-ть

PGHY:

6.09%

AGGY:

5.88%

Макс. просадка

PGHY:

-20.50%

AGGY:

-20.98%

Текущая просадка

PGHY:

-0.93%

AGGY:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 2.07%.


PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и AGGY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.


График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и AGGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.39
AGGY: 1.13
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 2.01
AGGY: 1.63
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.29
AGGY: 1.21
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.69
AGGY: 0.48
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.32
AGGY: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.13
PGHY
AGGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и AGGY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности AGGY в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и AGGY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и AGGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-7.55%
PGHY
AGGY

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и AGGY

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98%
3.11%
PGHY
AGGY