PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGHY с AGGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGHY и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
3.21%
PGHY
AGGY

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 2.25%.


PGHY

С начала года

9.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

5.50%

1 год

13.80%

5 лет (среднегодовая)

3.68%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

AGGY

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

3.21%

1 год

7.18%

5 лет (среднегодовая)

-0.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PGHYAGGY
Коэф-т Шарпа3.191.31
Коэф-т Сортино4.921.97
Коэф-т Омега1.641.23
Коэф-т Кальмара7.330.49
Коэф-т Мартина28.444.87
Индекс Язвы0.50%1.52%
Дневная вол-ть4.41%5.61%
Макс. просадка-20.50%-20.98%
Текущая просадка-0.05%-9.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и AGGY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.


PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PGHY и AGGY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGHY c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.191.31
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.921.97
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.23
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.330.49
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 28.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.444.87
PGHY
AGGY

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа AGGY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
1.31
PGHY
AGGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и AGGY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности AGGY в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.39%7.86%5.12%5.18%5.45%5.33%5.45%5.52%6.26%4.59%4.40%1.90%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.32%3.78%2.78%2.10%2.97%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и AGGY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и AGGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-9.04%
PGHY
AGGY

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и AGGY

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 1.19%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
1.66%
PGHY
AGGY