PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с EMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и EMCB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PGHY и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.17%
50.65%
PGHY
EMCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGHY:

1.39

EMCB:

0.91

Коэф-т Сортино

PGHY:

2.01

EMCB:

1.42

Коэф-т Омега

PGHY:

1.29

EMCB:

1.17

Коэф-т Кальмара

PGHY:

1.69

EMCB:

1.13

Коэф-т Мартина

PGHY:

9.32

EMCB:

7.02

Индекс Язвы

PGHY:

0.91%

EMCB:

1.10%

Дневная вол-ть

PGHY:

6.09%

EMCB:

8.53%

Макс. просадка

PGHY:

-20.50%

EMCB:

-22.81%

Текущая просадка

PGHY:

-0.93%

EMCB:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции EMCB по среднегодовой доходности: 4.14% против 3.23% соответственно.


PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

EMCB

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.48%

5 лет

3.86%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и EMCB

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.


График комиссии EMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCB: 0.60%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и EMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

EMCB
Ранг риск-скорректированной доходности EMCB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.39
EMCB: 0.91
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 2.01
EMCB: 1.42
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.29
EMCB: 1.17
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.69
EMCB: 1.13
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.32
EMCB: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.91
PGHY
EMCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и EMCB

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EMCB в 5.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
5.62%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и EMCB

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и EMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-1.33%
PGHY
EMCB

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и EMCB

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98%
4.89%
PGHY
EMCB