PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGHY и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и EMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
-0.16%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции EMCB по среднегодовой доходности: 4.47% против 4.24% соответственно.


PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%

EMCB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.84%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Сравнение комиссий PGHY и EMCB

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.


Доходность на риск

PGHY vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина

EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGHYEMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.78

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.67

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

6.80

-0.89

PGHY vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCB равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGHYEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между PGHY и EMCB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и EMCB

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EMCB в 5.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
5.46%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и EMCB

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и EMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


PGHYEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-22.81%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.43%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-21.50%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-22.81%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.78%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.27%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.84%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и EMCB

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGHYEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.10%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.49%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

7.47%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

7.02%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.51%

-1.48%