PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с BSJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index while BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.61%/yr vs 3.29%/yr for BSJS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.70%.

PGHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.84%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.41%

BSJS

1 день
0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.59%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%4.08%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.70%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%

Correlation

The correlation between PGHY and BSJS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.47

The correlation between PGHY and BSJS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGHY и BSJS

Секторы
PGHY
BSJS

Финансовые услуги

8.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.5%

Сырьевые материалы

5.6%
2.6%

Энергетика

3.6%
5.4%

Промышленность

3.5%
9.1%

Здравоохранение

2.5%
10.5%

Технологии

1.7%
4.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.9%

Недвижимость

0.5%
2.9%

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
BSJS
4.6%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
BSJS
5.5%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
BSJS
7.5%

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
BSJS
2.6%

Энергетика

PGHY
3.6%
BSJS
5.4%

Промышленность

PGHY
3.5%
BSJS
9.1%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
BSJS
10.5%

Технологии

PGHY
1.7%
BSJS
4.5%

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
BSJS
1.2%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
BSJS
3.9%

Недвижимость

PGHY
0.5%
BSJS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYGBSJS с IGLB

Доходность на риск

PGHY vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.40

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.78

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

18.40

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYBSJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PGHY и BSJS

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-17.73%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.64%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-4.44%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-17.73%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.02%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.99%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и BSJS

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.69%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.03%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

2.84%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

7.39%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

7.14%

-0.10%

Сравнение комиссий PGHY и BSJS

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и BSJS

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BSJS в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.08%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and BSJS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.88%) compared to BSJS (0.69%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs BSJS's -17.73%.

On 5-year performance, PGHY leads with 4.61% vs 3.29% for BSJS. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGHY has performed better with a 4.61% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

PGHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.27% for BSJS.

PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.42% for BSJS.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор