PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с BSJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и BSJS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGHY и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
14.34%
PGHY
BSJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGHY:

1.39

BSJS:

1.38

Коэф-т Сортино

PGHY:

2.01

BSJS:

2.14

Коэф-т Омега

PGHY:

1.29

BSJS:

1.29

Коэф-т Кальмара

PGHY:

1.69

BSJS:

1.94

Коэф-т Мартина

PGHY:

9.32

BSJS:

10.77

Индекс Язвы

PGHY:

0.91%

BSJS:

0.80%

Дневная вол-ть

PGHY:

6.09%

BSJS:

6.23%

Макс. просадка

PGHY:

-20.50%

BSJS:

-17.73%

Текущая просадка

PGHY:

-0.93%

BSJS:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 2.12%.


PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и BSJS

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и BSJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.39
BSJS: 1.38
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 2.01
BSJS: 2.14
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.29
BSJS: 1.29
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.69
BSJS: 1.94
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.32
BSJS: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.38
PGHY
BSJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и BSJS

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BSJS в 7.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и BSJS

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и BSJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.56%
PGHY
BSJS

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и BSJS

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 3.98%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98%
4.42%
PGHY
BSJS