PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

PGHY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGHY имеют среднегодовую доходность 4.47%, а акции EMHY немного впереди с 4.63%.

PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с BSJO
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий PGHY и EMHY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PGHY vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.09

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.21

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между PGHY и EMHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и EMHY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и EMHY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-30.11%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-4.92%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-25.83%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-30.11%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.95%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и EMHY

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.05%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.10%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

7.51%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

9.07%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

10.65%

-3.62%