PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и EMHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PGHY и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.24%
62.12%
PGHY
EMHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGHY:

1.36

EMHY:

1.30

Коэф-т Сортино

PGHY:

1.96

EMHY:

1.88

Коэф-т Омега

PGHY:

1.28

EMHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

PGHY:

1.65

EMHY:

1.68

Коэф-т Мартина

PGHY:

9.10

EMHY:

8.53

Индекс Язвы

PGHY:

0.91%

EMHY:

1.17%

Дневная вол-ть

PGHY:

6.09%

EMHY:

7.69%

Макс. просадка

PGHY:

-20.50%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

PGHY:

-1.52%

EMHY:

-1.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGHY показывает доходность 1.74%, а EMHY немного ниже – 1.73%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции EMHY по среднегодовой доходности: 4.10% против 3.72% соответственно.


PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и EMHY

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.36
EMHY: 1.30
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 1.96
EMHY: 1.88
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.28
EMHY: 1.27
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.65
EMHY: 1.68
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.10
EMHY: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.30
PGHY
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и EMHY

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности EMHY в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и EMHY

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.43%
PGHY
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и EMHY

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 3.93%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93%
5.34%
PGHY
EMHY