Сравнение PGHY с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
PGHY и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGHY или EMHY.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и EMHY
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции EMHY по среднегодовой доходности: 3.97% против 3.74% соответственно.
PGHY
8.78%
-0.27%
4.77%
12.99%
3.54%
3.97%
EMHY
12.59%
1.01%
7.00%
18.69%
2.83%
3.74%
Основные характеристики
| PGHY | EMHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 6.83 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 26.39 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.84% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 6.60% |
| Макс. просадка | -20.50% | -30.11% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и EMHY
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между PGHY и EMHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGHY c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и EMHY
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности EMHY в 6.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.43% | 7.86% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.59% | 4.40% | 1.90% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.49% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и EMHY
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и EMHY
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 1.26%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.