Сравнение PGHY с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
PGHY и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGHY или HYDB.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и HYDB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGHY показывает доходность 9.44%, а HYDB немного ниже – 9.29%.
PGHY
9.44%
0.28%
5.50%
13.80%
3.68%
4.04%
HYDB
9.29%
0.36%
5.79%
13.77%
5.39%
N/A
Основные характеристики
| PGHY | HYDB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 7.16 |
| Коэф-т Мартина | 28.44 | 25.37 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 4.41% | 4.68% |
| Макс. просадка | -20.50% | -21.58% |
| Текущая просадка | -0.05% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и HYDB
И PGHY, и HYDB имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PGHY и HYDB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и HYDB
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYDB в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.86% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.59% | 4.40% | 1.90% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.97% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и HYDB
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и HYDB
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 1.19% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.