PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с PICB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.41%/yr vs 0.71%/yr for PICB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PICB.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 4.41% против 0.71% соответственно.

PGHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.84%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.41%

PICB

1 день
0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.68%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.59%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.36%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between PGHY and PICB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.18

Over the past year, PGHY and PICB have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PGHY и PICB

Секторы
PGHY
PICB

Финансовые услуги

8.8%
29.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.2%

Сырьевые материалы

5.6%
0.1%

Энергетика

3.6%
2.8%

Промышленность

3.5%
4.7%

Здравоохранение

2.5%
3.3%

Технологии

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
PICB
29.9%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
PICB
5.4%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
PICB
3.2%

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
PICB
0.1%

Энергетика

PGHY
3.6%
PICB
2.8%

Промышленность

PGHY
3.5%
PICB
4.7%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
PICB
3.3%

Технологии

PGHY
1.7%
PICB
1.0%

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
PICB
4.6%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
PICB
2.2%

Недвижимость

PGHY
0.5%
PICB
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с BSJOPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBNDPICB с EMB

Доходность на риск

PGHY vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.35

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.55

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.42

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

1.16

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PICB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.35

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.22

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PGHY и PICB

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-37.10%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-6.41%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-9.76%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-36.51%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-37.10%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-11.59%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.67%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.31%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и PICB

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 1.88%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.57%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

6.00%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

7.80%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

10.18%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

10.06%

-3.02%

Сравнение комиссий PGHY и PICB

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и PICB

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PICB в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.08%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and PICB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.57%) compared to PGHY (1.88%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, PGHY leads with 4.41% vs 0.71% for PICB. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.41% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PGHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 3.33% for PICB.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while PICB is Corporate Bonds. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.50% for PICB.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор