Сравнение PGHY с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PGHY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.55% против 1.70% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и BND
PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PGHY vs. BND — Ранг доходности на риск
PGHY
BND
Сравнение PGHY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.64 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.05 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и BND
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и BND
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -18.58% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.44% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -17.91% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -18.58% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.32% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.07% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и BND
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.65% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.51% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 4.29% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 6.00% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.52% | +1.51% |