Сравнение PGGIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.69% против 3.91% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и PRSNX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PGGIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PGGIX
PRSNX
Сравнение PGGIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.54 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.11 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.84 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 14.13 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.54 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.46 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.42 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и PRSNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и PRSNX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и PRSNX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -19.70% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.19% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.70% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -19.70% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -1.88% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.42% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и PRSNX
Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.10% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.43% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.27% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.11% | +0.46% |