PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGGIX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust
-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.69% против 3.91% соответственно.


PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Global Income Trust

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий PGGIX и PRSNX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

PGGIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGGIXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.54

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

4.11

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.84

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

14.13

-9.72

PGGIX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGGIXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.54

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.42

-0.62

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PRSNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PRSNX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust
3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PRSNX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGGIXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-19.70%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.19%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.70%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-19.70%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-1.88%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.42%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PRSNX

Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGGIXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.10%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.43%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.27%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.11%

+0.46%