Сравнение PGGIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 0.69% против 1.23% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и DFGBX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PGGIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PGGIX
DFGBX
Сравнение PGGIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.47 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.52 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и DFGBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и DFGBX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и DFGBX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -9.63% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.38% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -9.63% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -9.63% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -1.03% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.94% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.43% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и DFGBX
Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.76% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.98% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.64% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.16% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.93% | +2.64% |