Сравнение PGGIX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 0.69% против 13.46% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и PEQSX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
PGGIX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
PGGIX
PEQSX
Сравнение PGGIX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.48 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.90 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.81 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и PEQSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и PEQSX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и PEQSX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -36.04% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -11.76% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.18% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -36.04% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -5.24% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.24% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.64% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и PEQSX
Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.33% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 8.24% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 15.49% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 14.53% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.00% | -12.43% |