Сравнение PGGIX с DAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и DAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и DAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям DAIOX по среднегодовой доходности: 0.69% против 0.90% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и DAIOX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.
Доходность на риск
PGGIX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск
PGGIX
DAIOX
Сравнение PGGIX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | DAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.87 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.90 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.03 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и DAIOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и DAIOX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DAIOX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и DAIOX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, примерно равная максимальной просадке DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и DAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -27.58% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.58% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.80% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -24.96% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -2.58% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.34% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и DAIOX
Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеют волатильность 1.61% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.20% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.26% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.59% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.94% | -1.37% |