PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 0.69% против 13.33% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEQSXPGGIX с PEYAXPGGIX с PNOPX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PGGIX и PEIYX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.60

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.10

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PEIYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PEIYX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PEIYX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-51.28%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-7.99%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.36%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-36.05%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-5.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.36%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.66%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.24%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

8.21%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

15.47%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

14.54%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

17.00%

-12.43%