Сравнение PGGIX с NUE
PGGIX (Putnam Global Income Trust) is Global Bonds fund managed by Putnam, while NUE (Nucor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PGGIX returned 0.58%/yr vs 20.58%/yr for NUE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и NUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 61.35%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям NUE по среднегодовой доходности: 0.58% против 20.58% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 0.58%
NUE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 61.35%
- 6 месяцев
- 62.47%
- 1 год
- 118.49%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам PGGIX и NUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.02% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
NUE Nucor Corporation | 61.35% | 42.03% | -31.95% | 33.75% | 17.39% | 118.45% | -1.77% | 11.84% | -16.36% | 9.60% |
Correlation
The correlation between PGGIX and NUE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.04 |
The correlation between PGGIX and NUE shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGGIX vs. NUE — Ранг доходности на риск
PGGIX
NUE
Сравнение PGGIX c NUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | NUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 6.46 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 19.44 | -16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 4.03 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.56 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и NUE
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и NUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGGIX | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -68.34% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -18.43% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -47.79% | +42.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -47.79% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -57.21% | +31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | 0.00% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -21.14% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 6.12% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и NUE
Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.33%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGGIX | NUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 8.05% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 20.30% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 29.55% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 37.70% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 35.96% | -31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и NUE
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности NUE в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 0.85% | 1.35% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% |
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.35% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
PGGIX and NUE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUE has higher volatility (8.05%) compared to PGGIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PGGIX dropped -26.81% vs NUE's -68.34%.
NUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGGIX и NUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор