PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с NUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с NUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Nucor Corporation (NUE).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и NUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
NUE
Nucor Corporation		6.87%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям NUE по среднегодовой доходности: 0.69% против 16.40% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

NUE

1 день
2.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
29.19%
1 год
47.38%
3 года*
5.52%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Nucor Corporation

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEYAXPGGIX с PSDYXPGGIX с VTIIXPGGIX с VTILX
Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с PKX

Доходность на риск

PGGIX vs. NUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXNUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.72

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. NUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXNUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Корреляция

Корреляция между PGGIX и NUE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и NUE

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности NUE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
NUE
Nucor Corporation		1.28%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и NUE

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и NUE.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXNUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-68.34%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-18.43%

+15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-47.79%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-57.21%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-10.80%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-21.22%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

6.92%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и NUE

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXNUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.67%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

20.67%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

35.34%

-31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

38.14%

-33.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

35.86%

-31.29%