Сравнение PGGIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.69% против 2.02% соответственно.
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGIX и DFSHX
PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PGGIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PGGIX
DFSHX
Сравнение PGGIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.20 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.76 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.89 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 14.20 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.20 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PGGIX и DFSHX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGIX и DFSHX
Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PGGIX и DFSHX
Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.81% | -9.58% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.28% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -9.58% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -9.58% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -1.07% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.32% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGIX и DFSHX
Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.69% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.94% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.17% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.34% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 2.66% | +1.91% |