PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Global Income Trust (PGGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Global Income Trust (PGGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74677Q1094

CUSIP

74677Q109

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

31 мая 1987 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PGGIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Global Income Trust (PGGIX) показал доход в 3.20% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGGIX составила 0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PGGIX

С начала года

3.20%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.27%

1 год

7.05%

3 года

0.83%

5 лет

-1.21%

10 лет

0.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%1.32%0.04%1.66%-0.25%3.20%
2024-0.81%-0.82%0.77%-2.22%1.22%0.29%2.73%1.38%1.47%-2.13%0.89%-1.39%1.25%
20232.80%-2.69%1.90%0.07%-1.33%-0.13%0.58%-0.74%-2.38%-0.98%4.32%3.84%5.09%
2022-1.46%-1.48%-2.73%-4.06%-0.22%-2.85%2.01%-3.55%-5.56%-0.56%4.83%-0.13%-15.05%
2021-0.80%-1.43%-0.66%0.30%-0.03%-0.67%0.54%-0.59%-1.65%-1.10%0.14%-0.61%-6.38%
20200.90%0.33%-6.43%2.63%1.15%1.38%2.27%-0.42%0.30%0.30%1.98%1.71%5.93%
20192.35%-0.42%1.54%0.01%1.11%2.26%0.25%1.81%-0.55%0.17%0.01%0.50%9.35%
20181.17%-0.74%0.82%-1.06%-0.91%-0.08%-0.08%-0.58%-0.33%-1.36%-0.25%1.06%-2.36%
20171.65%0.36%0.36%0.86%0.86%0.43%1.44%0.59%-0.23%-0.31%0.76%0.26%7.24%
2016-1.25%-0.59%3.41%2.21%-1.31%1.78%1.59%0.01%0.51%-2.27%-2.50%0.79%2.23%
2015-0.14%0.98%-0.45%-0.06%-0.95%-1.05%0.43%-0.31%-0.82%0.52%-0.57%-0.15%-2.56%
20140.17%1.61%0.96%0.72%0.09%1.02%-0.06%-0.22%-0.53%-1.24%-0.30%0.10%2.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGGIX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGGIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Global Income Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.68
  • За 5 лет: -0.24
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Global Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.42$0.20$0.20$0.20$0.21$0.25$0.28$0.38$0.38$0.42$0.38

Дивидендный доход

4.90%4.30%2.01%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%3.53%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Global Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.16
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.42
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Global Income Trust показал максимальную просадку в 26.80%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Global Income Trust составляет 12.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.8%22 мая 2008 г.1375 дек. 2008 г.15521 июл. 2009 г.292
-26.17%25 нояб. 1988 г.159810 янв. 1995 г.201311 нояб. 2002 г.3611
-25.24%6 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-10.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.14514 окт. 2020 г.154
-8.19%2 дек. 2009 г.1623 дек. 2009 г.1111 янв. 2010 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...