Putnam Global Income Trust (PGGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Global Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam Global Income Trust (PGGIX) показал доход в -1.37% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGGIX составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PGGIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1987 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 23 дек. 1988 г. с доходностью -2.9%.

Putnam Global Income Trust: годовая альфа составляет 4.28%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.06.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.24%) было выше, чем в снижении (9.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PGGIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PGGIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Global Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Global Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Global Income Trust показал максимальную просадку в 26.81%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Global Income Trust составляет 12.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.