PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 0.69% против 12.48% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с VTIIXPGGIX с VTILXPGGIX с DFGFX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PGGIX и PEYAX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.32

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.78

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.43

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PEYAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PEYAX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PEYAX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-56.92%

+30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.77%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.31%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-36.06%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-5.29%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-14.10%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.65%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.30%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

8.20%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

15.46%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

14.71%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

17.06%

-12.49%