PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с SWYNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с SWYNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGF и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и SWYNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.02%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-1.20%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у SWYNX с доходностью -1.20%.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

SWYNX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.25%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX

Сравнение комиссий PGF и SWYNX

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

PGF vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFSWYNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.22

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.79

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.73

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

8.18

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFSWYNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между PGF и SWYNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и SWYNX

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SWYNX в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.94%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и SWYNX

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SWYNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFSWYNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-31.91%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-11.43%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.90%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.44%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.96%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и SWYNX

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFSWYNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.92%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

9.30%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

16.21%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

15.34%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

16.65%

-4.66%