Сравнение PGF с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
PGF и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PGF и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -1.24% | 3.40% | 6.01% | -1.94% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.68%.
PGF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 2.53%
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PRFD
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
PGF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PGF
PRFD
Сравнение PGF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.73 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.24 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.82 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.38 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.73 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.23 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PRFD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PRFD
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.39% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PRFD
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -11.93% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.28% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.65% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -2.30% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.94% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PRFD
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.64% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 2.42% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 3.55% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 4.94% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 4.94% | +7.05% |