PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGF с PRFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PGF is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PGF returned 4.22%/yr vs 9.22%/yr for PRFD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGF charges 0.62%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности PGF и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.47%.

PGF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.11%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.30%

PRFD

1 день
0.07%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.56%
3 года*
9.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGF и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.24%3.40%6.01%-1.94%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.47%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between PGF and PRFD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.52

The correlation between PGF and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGF и PRFD

Секторы
PGF
PRFD

Финансовые услуги

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PGF
100.0%
PRFD
2.0%

Сырьевые материалы

PGF

-

PRFD

-

Коммуникационные услуги

PGF

-

PRFD
0.3%

Потребительский циклический сектор

PGF

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

PGF

-

PRFD

-

Энергетика

PGF

-

PRFD

-

Здравоохранение

PGF

-

PRFD

-

Промышленность

PGF

-

PRFD

-

Недвижимость

PGF

-

PRFD

-

Технологии

PGF

-

PRFD

-

Коммунальные услуги

PGF

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

PGF vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.39

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.31

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.31

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

9.53

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.39

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.31

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PGF и PRFD

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-11.93%

-63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.28%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-6.28%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-0.54%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.23%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.80%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PRFD

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.19%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.68%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

3.21%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

4.88%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

4.88%

+7.12%

Сравнение комиссий PGF и PRFD

PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PRFD

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PRFD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.32%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.76%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGF and PRFD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGF has higher volatility (1.47%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.22% vs 4.22% for PGF. On fees, PGF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.22% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PGF has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.76% for PRFD.

They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGF и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор