Сравнение PGF с PRFD
PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PGF is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PGF returned 4.59%/yr vs 9.42%/yr for PRFD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGF charges 0.62%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 2.08%.
PGF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 2.36%
PRFD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGF и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.57% | 3.40% | 6.01% | -1.81% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 2.08% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PGF and PRFD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between PGF and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PGF
PRFD
Сравнение PGF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGF | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.20 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.97 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGF и PRFD
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -11.93% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.28% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -6.28% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -2.20% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.80% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PRFD
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.67% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 3.18% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 4.85% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 4.85% | +7.16% |
Сравнение комиссий PGF и PRFD
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PRFD
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PRFD в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.36% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.73% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGF and PRFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGF has higher volatility (1.37%) compared to PRFD (0.66%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, PRFD leads with 9.42% vs 4.59% for PGF. On fees, PGF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.42% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PGF has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 5.73% for PRFD.
They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGF и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор