Сравнение PGF с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PGF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 2.59% против 17.98% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PPA
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PGF vs. PPA — Ранг доходности на риск
PGF
PPA
Сравнение PGF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.09 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.80 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.37 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 13.40 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PPA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PPA
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PPA
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -57.37% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -13.71% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -18.37% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -43.92% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.56% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.19% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.45% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PPA
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 7.57% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 15.14% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 21.75% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.22% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 20.48% | -8.49% |