PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.30%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-1.53%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-1.94%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.94%.


PGF

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
3.26%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
2.67%

PFFA

1 день
0.19%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.06%
1 год
6.56%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PGF и PFFA

PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PGF vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.66

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.89

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.94

-1.29

PGF vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между PGF и PFFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PFFA

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PFFA в 9.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.92%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PFFA

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-70.52%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-6.79%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-22.70%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.83%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.77%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.45%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PFFA

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.39%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.18%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

10.02%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

11.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

32.16%

-20.17%