Сравнение PGF с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PGF и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PGF и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -1.53% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -1.94% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.94%.
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
PFFA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PFFA
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PGF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PGF
PFFA
Сравнение PGF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.94 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PFFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PFFA
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PFFA в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.92% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PFFA
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -70.52% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -6.79% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -22.70% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.83% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.77% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.45% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PFFA
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.39% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.18% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 10.02% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 11.48% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 32.16% | -20.17% |