PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PGF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%1.90%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PGF и JHPI

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

PGF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.72

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.29

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.21

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

7.21

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.72

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между PGF и JHPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и JHPI

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и JHPI

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-13.45%

-62.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.08%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.43%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.87%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.94%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и JHPI

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.52%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.53%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

3.96%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

6.39%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.39%

+5.60%