PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и GPRF


Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у GPRF с доходностью -0.41%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

GPRF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Сравнение комиссий PGF и GPRF

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.


Доходность на риск

PGF vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFGPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.23

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.69

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.25

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

5.64

-4.16

PGF vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GPRF равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.23

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.21

-1.06

Корреляция

Корреляция между PGF и GPRF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и GPRF

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности GPRF в 5.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.61%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и GPRF

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и GPRF.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-4.36%

-71.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.20%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.48%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-0.88%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.93%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и GPRF

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеют волатильность 2.33% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

3.12%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

4.17%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

4.03%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

4.03%

+7.96%