PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и CWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.19% соответственно.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Сравнение комиссий PGF и CWB

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.


Доходность на риск

PGF vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.57

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.16

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.05

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

10.06

-8.58

PGF vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.57

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.70

Корреляция

Корреляция между PGF и CWB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и CWB

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности CWB в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок PGF и CWB

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и CWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-32.06%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-7.52%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-28.41%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-32.06%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.06%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.22%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.28%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и CWB

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

6.25%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

11.54%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

14.41%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

12.84%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

14.33%

-2.34%