PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.88% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с ABALXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий PGEOX и TSAIX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.62

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.28

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между PGEOX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и TSAIX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и TSAIX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-34.58%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-11.72%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-28.28%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-34.58%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-7.52%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.96%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.71%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и TSAIX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.34%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

10.26%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.32%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

16.20%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

17.62%

-6.03%