Сравнение PGEOX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и SCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGEOX George Putnam Balanced Fund	-1.67%	14.02%	20.65%	19.93%	-17.59%	13.80%	9.25%	22.61%	-3.03%	15.02%
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund	-0.00%	6.49%	4.92%	6.96%	-3.74%	1.72%	3.30%	7.91%	-0.67%	3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 3.02% соответственно.

PGEOX

1 день: 0.45%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -1.67%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 14.40%

3 года*: 15.36%

5 лет*: 8.10%

10 лет*: 9.29%

SCLAX

1 день: 0.20%

1 месяц: -0.88%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 5.19%

3 года*: 5.51%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: 3.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

George Putnam Balanced Fund

Название символа

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PGEOX:

PGEOX с CBALX PGEOX с TIBAX PGEOX с FBALX PGEOX с VLAAX PGEOX с PTLC PGEOX с ABALX PGEOX с VSMGX

Часто сравнивают с SCLAX:

SCLAX с VOO SCLAX с FHLKX SCLAX с FRGAX SCLAX с AONIX SCLAX с GWPAX SCLAX с AMBFX SCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PGEOX и SCLAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

PGEOX

George Putnam Balanced Fund

SCLAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGEOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGEOX	SCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.96	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	2.75	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.39	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	2.33	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.95	9.24	-0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGEOX	SCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.96	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	1.02	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	1.10	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.96	-0.54

Корреляция

Корреляция между PGEOX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и SCLAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGEOX George Putnam Balanced Fund	7.93%	8.13%	7.99%	1.10%	0.89%	7.75%	1.05%	5.22%	9.04%	1.10%	1.18%	1.13%
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund	1.88%	1.88%	7.87%	4.06%	1.90%	2.79%	1.01%	4.67%	0.54%	3.77%	0.69%	1.18%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и SCLAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGEOX	SCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.63%	-5.59%	-45.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.72%	-2.32%	-3.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.36%	-5.59%	-15.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.00%	-5.59%	-17.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.43%	-1.65%	-1.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.78%	-1.15%	-10.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.70%	0.59%	+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и SCLAX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGEOX	SCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.85%	1.14%	+2.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.43%	2.02%	+4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.58%	2.67%	+8.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.39%	3.07%	+8.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.59%	2.75%	+8.84%

Сравнение PGEOX с SCLAX

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и SCLAX

Сравнение доходности по годам PGEOX и SCLAX

Доходность по периодам

PGEOX

SCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGEOX и SCLAX

Доходность на риск

PGEOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

PGEOX

SCLAX

Сравнение PGEOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGEOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и SCLAX

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и SCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и SCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)