Сравнение PGEOX с PEIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PEIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.79% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.30% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
PEIYX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PEIYX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PEIYX
Сравнение PGEOX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.70 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.67 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.44 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PEIYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PEIYX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PEIYX в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.24% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PEIYX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PEIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -51.28% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -11.77% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -15.36% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -36.05% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.27% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.36% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.64% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PEIYX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.29% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.21% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.49% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.54% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.00% | -5.41% |