Сравнение PEIYX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEIYX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 1.07% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | 1.65% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
PEIYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.33%
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEIYX и CGDV
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
PEIYX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PEIYX
CGDV
Сравнение PEIYX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.81 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.94 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 8.10 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PEIYX и CGDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и CGDV
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.23% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и CGDV
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEIYX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -21.82% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.75% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.73% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.61% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и CGDV
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEIYX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.52% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.25% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 16.76% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.60% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.60% | +1.40% |