PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEIYX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEIYX и CGDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEIYX с CGDV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEIYX или CGDV.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEIYX:

0.61

CGDV:

0.93

Коэф-т Сортино

PEIYX:

0.88

CGDV:

1.29

Коэф-т Омега

PEIYX:

1.12

CGDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

PEIYX:

0.59

CGDV:

1.00

Коэф-т Мартина

PEIYX:

2.20

CGDV:

4.19

Индекс Язвы

PEIYX:

4.03%

CGDV:

3.41%

Дневная вол-ть

PEIYX:

15.98%

CGDV:

17.03%

Макс. просадка

PEIYX:

-50.59%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

PEIYX:

-3.34%

CGDV:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 5.57%.

PEIYX

С начала года

3.31%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-3.34%

1 год

8.17%

3 года

12.13%

5 лет

16.30%

10 лет

11.07%

CGDV

С начала года

5.57%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

1.01%

1 год

14.78%

3 года

16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий PEIYX и CGDV

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEIYX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг риск-скорректированной доходности PEIYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEIYX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и CGDV

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CGDV в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		6.92%7.06%5.44%7.31%7.32%6.20%4.02%6.48%3.44%2.51%6.14%9.70%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.54%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и CGDV

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и CGDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и CGDV

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 4.57% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...