PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEIYX с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEIYX и PVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEIYX с PVAL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEIYX или PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEIYX:

0.61

PVAL:

0.52

Коэф-т Сортино

PEIYX:

0.88

PVAL:

0.75

Коэф-т Омега

PEIYX:

1.12

PVAL:

1.11

Коэф-т Кальмара

PEIYX:

0.59

PVAL:

0.51

Коэф-т Мартина

PEIYX:

2.20

PVAL:

1.83

Индекс Язвы

PEIYX:

4.03%

PVAL:

4.29%

Дневная вол-ть

PEIYX:

15.98%

PVAL:

17.17%

Макс. просадка

PEIYX:

-50.59%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

PEIYX:

-3.34%

PVAL:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 3.65%.

PEIYX

С начала года

3.31%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-3.34%

1 год

8.17%

3 года

12.13%

5 лет

16.30%

10 лет

11.07%

PVAL

С начала года

3.65%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-3.41%

1 год

7.63%

3 года

13.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий PEIYX и PVAL

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEIYX и PVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг риск-скорректированной доходности PEIYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEIYX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и PVAL

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PVAL в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		6.92%7.06%5.44%7.31%7.32%6.20%4.02%6.48%3.44%2.51%6.14%9.70%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.27%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и PVAL

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и PVAL

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 4.57% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...