PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEIYX с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Putnam. Over the past 5 years, PEIYX returned 13.44%/yr vs 15.96%/yr for PVAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PEIYX charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PEIYX

1 день
1.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.00%
6 месяцев
12.02%
1 год
27.38%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.44%
10 лет*
13.99%

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEIYX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		10.00%19.94%19.32%15.34%-2.83%7.56%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between PEIYX and PVAL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between PEIYX and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с CGDVPEIYX с QQQMPEIYX с JAVAPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX

Доходность на риск

PEIYX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.04

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.28

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.53

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

17.33

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и PVAL

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEIYXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-16.64%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.22%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.42%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-16.64%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.02%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и PVAL

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEIYXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.30%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.78%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.26%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.24%

+1.76%

Сравнение комиссий PEIYX и PVAL

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и PVAL

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PEIYX and PVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEIYX has higher volatility (2.58%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PEIYX dropped -51.28% vs PVAL's -16.64%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEIYX и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор