PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEIYX с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, PEIYX returned 20.76%/yr vs 16.85%/yr for JAVA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PEIYX charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEIYX показывает доходность 9.66%, а JAVA немного ниже – 9.58%.

PEIYX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.42%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.96%

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEIYX и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		9.66%19.94%19.32%15.34%-2.83%5.59%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Correlation

The correlation between PEIYX and JAVA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between PEIYX and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с CGDVPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с BUFR

Доходность на риск

PEIYX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.28

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.24

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.08

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

11.37

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и JAVA

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEIYXJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-16.54%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.29%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.63%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и JAVA

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 2.45%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEIYXJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.70%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.45%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.20%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.80%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.80%

+2.20%

Сравнение комиссий PEIYX и JAVA

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и JAVA

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности JAVA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.06%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PEIYX and JAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to PEIYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, PEIYX dropped -51.28% vs JAVA's -16.54%.

PEIYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEIYX и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор