Сравнение PEIYX с JAVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).
PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и JAVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEIYX и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 1.07% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 5.59% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.
PEIYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.33%
JAVA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEIYX и JAVA
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.
Доходность на риск
PEIYX vs. JAVA — Ранг доходности на риск
PEIYX
JAVA
Сравнение PEIYX c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | JAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.34 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.22 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEIYX и JAVA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и JAVA
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности JAVA в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.23% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и JAVA
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и JAVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEIYX | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -16.54% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.29% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.71% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.87% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и JAVA
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеют волатильность 4.24% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEIYX | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.85% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.64% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.94% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.94% | +2.06% |