PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEIYX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEIYX и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEIYX с QQQM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEIYX или QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEIYX:

0.61

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

PEIYX:

0.88

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

PEIYX:

1.12

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEIYX:

0.59

QQQM:

0.60

Коэф-т Мартина

PEIYX:

2.20

QQQM:

1.95

Индекс Язвы

PEIYX:

4.03%

QQQM:

7.01%

Дневная вол-ть

PEIYX:

15.98%

QQQM:

25.29%

Макс. просадка

PEIYX:

-50.59%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

PEIYX:

-3.34%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.73%.

PEIYX

С начала года

3.31%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-3.34%

1 год

8.17%

3 года

12.13%

5 лет

16.30%

10 лет

11.07%

QQQM

С начала года

1.73%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

2.19%

1 год

15.71%

3 года

19.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий PEIYX и QQQM

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEIYX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг риск-скорректированной доходности PEIYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEIYX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и QQQM

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		6.92%7.06%5.44%7.31%7.32%6.20%4.02%6.48%3.44%2.51%6.14%9.70%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и QQQM

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и QQQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и QQQM

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.57%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...