PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%11.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с VINIXPEIYX с QQQPEIYX с JAVA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий PEIYX и QQQM

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

PEIYX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.95

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.03

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между PEIYX и QQQM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и QQQM

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и QQQM

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-35.04%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.96%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-35.04%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.47%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.48%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и QQQM

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.37%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.78%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.43%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.23%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

22.26%

-5.26%