PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с IOEZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-1.67%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.94%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.40% соответственно.

PGEOX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.29%

IOEZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.94%
6 месяцев
13.27%
1 год
20.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PGEOX и IOEZX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PGEOX
George Putnam Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.95

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.27

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между PGEOX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и IOEZX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности IOEZX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.93%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.47%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и IOEZX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-56.15%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.35%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-21.47%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-38.12%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.85%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-8.64%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.86%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и IOEZX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.18%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.71%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.54%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

13.90%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

16.44%

-4.85%