Сравнение PGEIX с LCSMX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 79.23% for LCSMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 39.42%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -13.87%
- 6 месяцев
- 29.43%
- С начала года
- 39.42%
- 1 год
- 79.23%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGEIX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 39.42% | 45.84% |
Correlation
The correlation between PGEIX and LCSMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between PGEIX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
PGEIX
LCSMX
Сравнение PGEIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.16 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 15.08 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и LCSMX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -39.72% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -19.00% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -19.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.66% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 5.22% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и LCSMX
Текущая волатильность для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) составляет 12.59%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 17.55% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 31.82% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 33.47% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 21.60% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 21.28% | +13.92% |
Сравнение комиссий PGEIX и LCSMX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и LCSMX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.72% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and LCSMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (17.55%) compared to PGEIX (12.59%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор