Сравнение PGDIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -9.13% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и VMSAX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PGDIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PGDIX
VMSAX
Сравнение PGDIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.87 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.06 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и VMSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и VMSAX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и VMSAX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -54.84% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -54.84% | +51.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.60% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.20% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.50% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и VMSAX
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.30% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 112.83% | -110.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 133.33% | -130.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 65.62% | -61.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 65.62% | -60.38% |