Сравнение PGDIX с PMAQX
PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PGDIX returned 1.97%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.
PGDIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.99%
PMAQX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGDIX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -0.62% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 9.99% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -8.72% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between PGDIX and PMAQX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between PGDIX and PMAQX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGDIX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PGDIX
PMAQX
Сравнение PGDIX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.52 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.14 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.70 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и PMAQX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGDIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -40.56% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -19.25% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -19.25% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -31.10% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -14.65% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.82% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 8.69% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и PMAQX
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGDIX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.21% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 11.22% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 14.29% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 18.64% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 19.48% | -14.25% |
Сравнение комиссий PGDIX и PMAQX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и PMAQX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.84% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.35% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGDIX and PMAQX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs PMAQX's -40.56%.
PGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGDIX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор