Сравнение PGDIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.58% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и DBSCX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
PGDIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
PGDIX
DBSCX
Сравнение PGDIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.65 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.83 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.78 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.70 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.65 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.59 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и DBSCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и DBSCX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что сопоставимо с доходностью DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и DBSCX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -14.12% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.60% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -9.52% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -14.12% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.45% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.25% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.41% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и DBSCX
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.00% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.53% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 2.29% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.70% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 2.90% | +2.34% |