PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMIX с IGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).

LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMIX и IGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.44% соответственно.

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с HFGMLFMIX с CIBFXLFMIX с SGHIXLFMIX с TZINXLFMIX с FFAAXLFMIX с FESGXLFMIX с TRXAX
Часто сравнивают с IGA:
IGA с HGLBIGA с GGSIXIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с DMOIGA с IEDAX

Сравнение комиссий LFMIX и IGA

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.

LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

LFMIX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.53

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.90

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

0.84

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

4.19

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.53

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между LFMIX и IGA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и IGA

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IGA в 11.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и IGA

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и IGA.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMIXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-57.16%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-11.22%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-16.98%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-41.68%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.90%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.11%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и IGA

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMIXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.98%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

7.34%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

16.58%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

13.91%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

16.28%

-8.64%