Сравнение LFMIX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.78% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и CVLOX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
LFMIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
LFMIX
CVLOX
Сравнение LFMIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.38 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.91 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.08 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.62 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.38 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и CVLOX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и CVLOX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и CVLOX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -46.61% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.85% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -29.97% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -29.97% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.95% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.04% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.69% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и CVLOX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 7.15% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 11.24% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 15.18% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 14.37% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.64% | -7.00% |