LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в LoCorr Macro Strategies Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) показал доход в 8.48% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFMIX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LFMIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 0.04, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.04.2011.

• Этот фонд участвовал в 9.74% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.25%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LFMIX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.

LFMIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LoCorr Macro Strategies Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Macro Strategies Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 9 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.