- Эмитент
- LoCorr
- Дата выпуска
- 24 мар. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции LFMIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,228.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) показал доход в 7.07% с начала года и 11.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFMIX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.34%
- Всё время*
- 2.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LFMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LFMIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 2.36% | 2.79% | 1.30% | -0.23% | -0.47% | -1.53% | -0.60% | 7.07% | ||||
| 2025 | 0.90% | -1.02% | 0.13% | -1.28% | -0.65% | 0.92% | 0.26% | 0.26% | 1.93% | 1.14% | -0.38% | 0.70% | 2.89% |
| 2024 | 2.39% | 2.98% | 1.64% | 3.71% | -0.95% | -0.60% | -1.33% | -2.21% | 0.50% | -1.75% | 1.40% | 1.01% | 6.77% |
| 2023 | -1.80% | 2.20% | -4.55% | 0.38% | 0.00% | 1.00% | -0.87% | 0.75% | 3.84% | -0.95% | -2.89% | -3.54% | -6.55% |
| 2022 | 1.33% | 0.72% | 4.98% | 5.53% | 0.43% | 1.92% | -3.24% | 3.02% | 3.98% | 1.01% | -5.39% | 0.69% | 15.43% |
| 2021 | -1.38% | 3.16% | 0.91% | 2.58% | 0.33% | -0.98% | -1.21% | -1.12% | -1.35% | 1.49% | -1.58% | -0.62% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Macro Strategies Fund Class I has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2011.
- This fund captured 9.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.34%
- Участие в снижении
- -0.25%
Комиссия
Комиссия LFMIX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFMIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.58 | -0.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Macro Strategies Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $1.19 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.25 | $0.52 | $0.18 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.93% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Macro Strategies Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Macro Strategies Fund Class I показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 9 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Macro Strategies Fund Class I составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.68%окт. 2013 г. | 2y 5mo | 1y 6mo | 3y 11moмай 2011 г. - апр. 2015 г. | — |
-12.26%янв. 2024 г. | 1y 2mo | 2y 25d | 3y 3moокт. 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-12.25%янв. 2019 г. | 11mo 15d | 7mo 5d | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. | — |
-9.42%июль 2015 г. | 2mo 27d | 6mo 9d | 9mo 6dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-9.23%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| LFMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -56.78% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -9.10% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -18.90% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -25.43% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -33.92% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.17% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.69% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFMIX
Добавьте LoCorr Macro Strategies Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFMIX