PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMIX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.07% соответственно.

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с HFGMLFMIX с CIBFXLFMIX с SGHIXLFMIX с FFAAXLFMIX с TZINXLFMIX с TRXAXLFMIX с IGA
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с FEURXFESGX с GBFFXFESGX с PDRDX

Сравнение комиссий LFMIX и FESGX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FESGX в 1.86%.

LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
FESGX
First Eagle Global Fund Class C

Доходность на риск

LFMIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.80

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.44

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.31

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.50

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между LFMIX и FESGX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и FESGX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и FESGX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-37.54%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-10.58%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-20.00%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-27.77%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.47%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.53%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.57%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и FESGX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.40%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

9.09%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

13.54%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

11.91%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

12.46%

-4.82%