PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с TRXAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 3.91%/yr vs 5.85%/yr for TRXAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям TRXAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.85% соответственно.

LFMIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.93%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.11%
1 год
14.62%
3 года*
5.14%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.91%

TRXAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.38%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		9.25%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		5.54%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Correlation

The correlation between LFMIX and TRXAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г.

0.11

Over the past year, LFMIX and TRXAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с CVLOXLFMIX с SGHIXLFMIX с IGALFMIX с FFAAX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с FASTRXAX с PDSYXTRXAX с IEFTRXAX с PDRDXTRXAX с NRIIXTRXAX с CFRIX

Доходность на риск

LFMIX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFMIXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.02

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.87

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.30

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

7.63

+8.26

LFMIX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и TRXAX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-20.50%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-5.60%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-6.04%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-16.03%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-20.50%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.14%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.66%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.69%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и TRXAX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.29%, в то время как у Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.22%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

5.16%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

6.40%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.86%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

8.22%

-0.68%

Сравнение комиссий LFMIX и TRXAX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и TRXAX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TRXAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.87%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.21%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and TRXAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRXAX has higher volatility (2.22%) compared to LFMIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs TRXAX's -20.50%.

LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор