Сравнение PGAIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.64% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и IPIRX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
PGAIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
PGAIX
IPIRX
Сравнение PGAIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.23 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.82 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.26 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 5.56 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.23 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и IPIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и IPIRX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и IPIRX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -24.97% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.88% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -24.97% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -24.97% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.89% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.02% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и IPIRX
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.12% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 6.77% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 11.21% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.76% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.71% | +0.48% |