PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGAIX с IPIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGAIX (PIMCO Global Core Asset Allocation Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PGAIX returned 9.23%/yr vs 6.45%/yr for IPIRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGAIX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.45% соответственно.

PGAIX

1 день
-0.31%
1 месяц
4.13%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.05%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.23%

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.73%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGAIX и IPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		12.24%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between PGAIX and IPIRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between PGAIX and IPIRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с GIMFXPGAIX с GGSIXPGAIX с GBFFXPGAIX с TIBAX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX

Доходность на риск

PGAIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.18

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
3.27

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.48

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.94

11.31

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа IPIRX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.18

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и IPIRX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и IPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGAIXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-24.97%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.88%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-10.54%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-24.97%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-24.97%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.19%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.85%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и IPIRX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGAIXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.32%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

9.11%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

10.82%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

9.78%

+0.48%

Сравнение комиссий PGAIX и IPIRX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и IPIRX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.27%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGAIX and IPIRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGAIX has higher volatility (2.71%) compared to IPIRX (2.53%). In terms of maximum drawdown, PGAIX dropped -26.75% vs IPIRX's -24.97%.

PGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGAIX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор